Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif Stress Tests Marché H/F - Paris 13ème
Natixis
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Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif Stress Tests Marché H/F - Paris 13ème

Natixis (Groupe BPCE)
  • Internship (From 4 to 6 months (Start date Mar. 2020))
  • Paris (France)
  • Published on March 10 2020
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Descriptif de la societé :

Because you deserve much more than just a job
Bienvenue chez Natixis (visionner la vidéo ici), l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job
Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements.
Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
* Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
* Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde D'OPPORTUNITÉS.
* Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre projet professionnel par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun. Elle est certifiée Top Employer France 2020 (pour la 4ème année consécutive) et HappyTrainees.

Description du poste :

Votre MISSION & bien plus encore…
Au sein du département Enterprise Risk Management, vous rejoignez notre équipe Market Risk Stress-Test (MRST) qui recherche un Analyste Quantitatif Stress Tests Marché H/F pour un stage de 6 mois, à pourvoir dès Avril 2020.
L'équipe Market Risk Stress-Test (MRST) est en charge du développement des modèles de stress-tests marché. Les travaux de l'équipe s'articulent autour de la conception des méthodologies applicables dans le cadre du dispositif de pilotage des risques de marché (stress-tests spécifiques, historiques, reverses, etc.) ; de calibrage des déformations de facteurs de risque marché en lien avec des scénarios macroéconomiques hypothétiques (stress-test interne, Hard Brexit, etc.) ; de stress-tests destinés au calcul de capital économique et réglementaire.
En collaboration avec votre tuteur qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous :
* Participez activement à la refonte des méthodologies de reverse stress-tests (RST). Les RST sont un dispositif de gestion des risques permettant d'identifier des scenarii plausibles conduisant à un seuil de perte cible. Contrairement aux autres types de stress-tests dont l'objectif est de quantifier l'impact de déformations de facteurs de risque marché sur le portefeuille de la banque, les RST permettent donc d'identifier des environnements de marché extrêmes mais vraisemblables qui provoqueraient le dépassement des limites tolérées.
* Contribuez à la définition des failure points de la banque et l'analyse de ses vulnérabilités.
* Quantifiez le caractère vraisemblable des scenarii définis via des méthodes d'apprentissage supervisé/non supervisé ;
Implémentez des outils de calcul des RST en faisant appel à des méthodes de pricing généralisées se basant sur l'intelligence artificielle.

Profil recherché :

Vous & Beyond
C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéresse.
Etudiant de niveau Bac+5, vous préparez un Diplôme d'Ingénieur ou un Master avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance.
Vous disposez de connaissances poussées en modélisation aléatoire et probabilités/statistiques, ainsi que de fortes compétences en programmation (Python, R).
Vous disposez de qualités rédactionnelles.
And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Alors vous êtes fait pour ce job et nous avons besoin de VOUS !
Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié pour vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Niveau d'études : Bac +5

Expérience professionnelle : 1-2 ans

Début du contrat : 30-03-20

Durée du contrat : De 1 à 6 mois