Analyste Quant. Market Stress-Tests (H/F)
Natixis
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Analyste Quant. Market Stress-Tests (H/F)

Natixis (Groupe BPCE)
  • Full time Position
  • Paris (France)
  • Published on August 16 2021
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Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterparty Risk Modelling » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de risque de marché et de contrepartie.

Natixis recherche un analyste quantitatif en stress tests marché pour l'équipe Market Risk Stress-Test (MaST) dans le pôle MCRM.

Vous intégrerez l'équipe MaST, en charge du développement des modèles de stress tests marché. Les travaux de l'équipe s'articulent notamment autour de la conception des méthodologies :

  • Applicables dans le cadre du dispositif de pilotage des risques de marché (stress tests spécifiques, historiques, reverse, etc.),
  • Du calibrage des déformations de facteurs de risque marché en lien avec des scénarios macroéconomiques hypothétiques (scénarios liés à des événements d'actualité majeurs, stress tests internes, etc.),
  • De stress tests destinés au calcul du capital économique et réglementaire,
  • Dans ce contexte, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de Market Risk Monitoring, ainsi qu'avec les équipes de Front Office, et ce dans l'objectif de répondre aux nouveaux enjeux de gestion du risque et de pilotage des books de la banque pour toutes les classes d'actifs,
  • En tant qu'analyste quantitatif stress test marchés, vous modéliserez des paramètres de marchés en lien avec la macroéconomie. Ces travaux font appel à des techniques de data science, avec des composantes recherche quantitative et statistiques importantes.

A ce titre, vos missions principales consisteront à :

  • Faire évoluer le dispositif de stress tests existants,
  • Définir de nouveaux stress tests répondant aux évolutions des activités, de l'environnement économique et accompagner des demandes spécifiques (nouvelles réglementations, top management),
  • Introduction des techniques de « machine learning » et recherche de solutions numériques, tests sous R/Python,
  • Proposition de nouvelles méthodes de calibration de choc.

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

*De formation supérieure avec une spécialisation en finance de marché et/ou gestion des risques, * Vous bénéficiez d'une expérience de 2-5 ans dans une équipe quantitative FO ou dans une équipe de Validation de Modèles, idéalement sur des problématiques cross asset, ou une équipe de Modélisation des risques de marché, * Vous disposez de connaissances solides en statistiques et programmation (R et Python) ainsi qu'une connaissance d'un système de tenue de position est un atout, * Vous avez de bonnes connaissances des sujets réglementaires et a minima des connaissances liées aux modèles de risques de marché, * Un très bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit est impératif. Vous serez amené à rédiger des documents techniques et à interagir avec des collaborateurs issus de toutes les plateformes géographiques de Natixis, * Vous faites preuve de sens de rigueur et de la précision, alliée à vos capacités d'organisation, de communication et d'adaptation, seront autant d'atouts sur ce poste.

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