Analyste Quantitatif Risque de Crédit (H/F)
Natixis

Analyste Quantitatif Risque de Crédit (H/F)

Natixis (Groupe BPCE)
  • Full time Position
  • Paris (France)
  • Published on September 8 2021

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique, etc.).

Vous intégrerez l'équipe EMA en charge du développement et le suivi des méthodologies/modèles de mesure de risques (Rating et LGD) sur base experte ou nécessitant une forte expertise métier/sectoriel. Natixis recherche pour son équipe CNFRM/ « Expert Models and Advisory », un/une Analyste Quantitatif Risque de Crédit. A ce titre, vous serez en charge de la modélisation et des travaux afférents aux modèles experts sur les filières métiers stratégiques de la Banque de Financement (aviation, immobilier, projets, etc.) dans un environnement international.

Vos principales missions seront :

  • Mener les exercices de refonte/revues/recalibrages et d'amélioration des modèles internes dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur ;
  • Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle ;
  • Participer à l'insertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages réalisés ;
  • Organiser des formations destinées aux analystes crédit et métiers du Groupe sur les nouvelles versions des méthodologies ;
  • Développer des outils et de méthodes d'analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèle dans le cadre des exercices réguliers de backtesting;
  • Réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes ;

Vous serez en relation avec les équipes de Front Office, des Analystes risques de crédit, les équipes MOA/IT, les équipes d'Inspection et d'Audit, ainsi que les superviseurs.

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

* De formation supérieure en statistiques et mathématiques, vous avez des connaissances en macroéconomie, analyse financière et/ou sur la réglementation bancaire,

* Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur les aspects techniques et réglementaires avec une expérience de 5 ans et plus en milieu bancaire et/ou dans le conseil,

* Une expérience significative en Banque de Financement et d'Investissement serait un avantage,

* Vous faites preuve d'excellence en programmation sur SAS et/ou Python,

* Vous disposez de très bonnes connaissances en statistiques/économétrie (modélisation des séries temporelles), et d'une bonne connaissance des exigences réglementaires en matière de Stress Tests et de provisionnement (guidelines ECB/EBA/IFRS,

* Vous avez un esprit de synthèse, bonnes capacités rédactionnelles et de présentation orale, vous êtes autonome et rigoureux,

* La maitrise de l'anglais est indispensable pour ce poste.