L’équipe

Murex est le leader des solutions logicielles pour la finance de marché. Le département produit analyse les évolutions de marché, conçoit et développe les solutions en assurant la qualité du déploiement chez ses clients.

Les solutions de trading de taux d’intérêt sont en plein bouleversement avec la transition en cours des taux Libor vers les taux sans risques. Dans ce contexte la continuité de l’activité et l’explication des changements de pricing et de risque sont la préoccupation permanente de l’équipe produit des solutions de taux.

Vos missions

Au sein de l’équipe responsable de l’évolution des outils de trading pour les produits dérivés de taux d’intérêt, vous aurez les responsabilités suivantes :

Comprendre les besoins spécifiques de nos clients, ainsi que l’offre fournie par Murex pour y répondre.
Assister l’équipe dans le suivi et le support des clients.
Dans un environnement de trading de plus en plus complexe, il est primordial pour les traders de dérivés de taux de pouvoir couvrir leur risque de taux rapidement, efficacement, et à moindre coût. Au cœur de votre mission, vous aurez pour objectif d’explorer comment l’analyse en composantes principales peut bénéficier au calcul des risques de taux non-linéaires. Vous formaliserez une méthodologie et en dégagerez les bénéfices et le champ d’application. Pour cela, vous vous appuierez sur des données historiques afin de tester le comportement du modèle dans différentes conditions de marché. Finalement, vous serez amené à dégager des pistes d’amélioration pour les solutions de gestion des risques de taux proposées par Murex.

Votre profil

Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur ou Master 2 universitaire, vous êtes à la recherche d'un stage de fin d'étude de 6 mois
Bon niveau en mathématiques
Intérêt pour le domaine du logiciel et envie d'évouler dans le monde de la finance de marché
Rigueur, dynamisme, esprit d’équipe, force de proposition.