ANALYSTE QUANTITATIF - MODELISATION DE LA PERFORMANCE DES PRETS - H/F (Ref. STG-0557)
Banque de France
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ANALYSTE QUANTITATIF - MODELISATION DE LA PERFORMANCE DES PRETS - H/F (Ref. STG-0557)

  • Stage (De 4 à 6 mois)
  • Île-de-France, France
  • Publiée le 10 Novembre 2018
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Présentation de la Direction générale

La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en oeuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière sont autant de domaines dans lesquels la DGSO est un acteur majeur.
Les activités du domaine ont 3 caractéristiques communes : elles s'exercent dans un fort contexte de compétition, voire de concurrence ; elles sont largement ouvertes sur l'extérieur et l'international ; elles se signalent par une exposition permanente aux risques.


Présentation du Service

Acteur central de la politique monétaire mise en œuvre par les  banques centrales de la zone euro, le service de valorisation assure le calcul quotidien des prix des actifs remis en collatéral des opérations de politique monétaire. Pour remplir cet objectif, ce service a développé et exploite quotidiennement une plateforme intégrée de valorisation appelée « Common Eurosystem Pricing Hub » (CEPH). Le service est spécialisé en particulier dans la valorisation des Asset Backed Securities (ABS), des créances privées et des emprunts structurés.


Descriptif de mission

Afin de proposer un raffinement du modèle de valorisation des actifs titrisés éligibles en garantie des opérations de politique monétaire  de l’Eurosystème, l’équipe de modélisation recherche un stagiaire pour une période de 6 mois afin de mener les travaux d’analyse quantitative. Le stagiaire exploitera une base de données de grande dimension (« large scale of data ») afin d’en extraire des informations permettant de mieux modéliser le risque de crédit et de remboursement anticipé des prêts. Ces travaux sont à la croisée de la finance de marché (ABS), des problématiques bancaires et des méthodes de « machine learning ». Une réelle appétence pour la recherche et l’implémentation concrète de modèles permettra de mener à bien les travaux.

• Analyse de l’échantillon de « Loan Level Data » des titres ABS (prêts sous-jacents).
• Caractérisation et modélisation des événements de crédit au niveau des prêts (remboursements anticipés, rachats anticipés, défauts de paiement).
   o Modélisation statistique.
   o Approches de Deep learning.
   o Implémentation en R.
   o Validation du modèle et backtesting.
• Rédaction de synthèses à destination des instances de l’Eurosystème.


Profil recherché

Formation recherchée : Écoles d’Ingénieurs, école de statistiques (ENSAE) et Master 2 spécialité économétrie, statistiques ou finance quantitative.

Compétences : Statistiques, Économétrie, Programmation (langage R, SQL), Mathématiques financières. Capacité rédactionnelles en anglais.

Qualités : Autonomie, esprit d'analyse.

 

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.