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Alternance - Analyste Risk Models, Quantification & Defaults H/F
Au sein de la Direction du « Risk Models, Quantification & Defauts », les missions suivantes vous seront confiées :
Vos missions :
- Revue annuelle des modèles internes Probability of Default et Loss Given Default.
- Quantification des paramètres de risques de crédit et tests statistiques, revue annuelle des modèles Point-in-Time (provisions IFRS9, stress tests).
- Collecte des flux financiers et le calcul des LGD sur les défauts internes.
- Data gouvernance et data quality checks.
- Quantification et analyse de risque de portefeuille (Value-at-Risk, stress tests, analyses macro-économiques).
Votre profil :
- Vous êtes actuellement en cours de formation Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur ou diplôme universitaire équivalent. Ingénieur data science.
- Vous avez connaissances sur les modèles de crédit Bâle II et/ou en analyse risque de crédit.
- Vous disposez de compétences dans le traitement de données et de la statistique.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation, esprit critique et votre capacité d’interaction avec d’autres équipes.
- Vous avez des qualités de communication orale et écrite, notamment en anglais (également écrit et oral).
Date de début souhaitée : A partir Septembre 2025– Contrat de 12 mois
Lieu : La Défense
