Consultant Analyse Quantitative en Risque de Crédit H/F- CDI Paris 9ème

CDI

Paris

Publiée le 22 janvier 2024

  • Contrat

    CDI

  • Localisation

    Paris

  • Date de début

    Dès que possible

  • Niveau d'étude

    Niveau Master, MSc ou Programme Grande Ecole

  • Télétravail

    Partiel

À propos de nous


 Axis Alternatives est un cabinet de conseil en finance de marché, créé en 2001, implanté à Paris. Fort d’une croissance soutenue, le cabinet est composé de plus de soixante consultants issus du monde de la finance et du conseil.


 Notre spécificité repose dans la résolution de problématiques métiers complexes autour du Front/ Middle Office, du Risk Management et du Back Office/Comptabilité. Nous conseillons et accompagnons nos clients (Banque d’Investissement, Corporate/Utility, Asset Manager, Assurance) sur leurs réflexions stratégiques, organisationnelles et systèmes d’informations ainsi que sur la mise en place des solutions retenues.


 Nos interventions s’appuient sur 3 axes principaux de compétence :



  • Une forte expertise sur les métiers et l’organisation de nos clients,
  • Une maîtrise des méthodologies de conseil/étude, d’organisation et de gestion de projet,
  • Une connaissance fine des marchés et des produits financiers (modèles, indicateurs de suivi des risques…)

Dans le cadre du renforcement de notre Practice Risk, nous recherchons un consultant senior, ayant une expérience en analyse quantitative dans les métiers de la gestion du risque.



Mission


Vous intervenez sur des sujets d’analyse quantitative tels que :


  • La modélisation de produits financiers ou la conception / validation de méthodes de calcul de risque Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD)
  • Back testing et stress testing des modèles internes
  • Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires


Vous travaillez en étroite relation avec les associés et vous participez à la gestion du projet en bénéficiant d'un contact direct et privilégié avec nos clients. Vous êtes associé au développement et à la vie interne du Cabinet.



Profil


Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 en mathématiques avec une spécialisation en finance de marché et mathématiques appliquées.



  • Vous justifiez de minimum 3 ans d’expériences professionnelles chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
  • Lors de cette expérience, vous avez confirmé votre goût pour la résolution de problématiques complexes. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe.
  • Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, VaR, ...) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) 
  • Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, ...)
  • Anglais obligatoire

Date limite de candidature

Non renseigné

Fonction

Finance de marché

Plus d’infos sur l’entreprise

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Cabinet de conseil d’experts spécialisés dans le secteur de la finance