Description du poste
Métier
METIERS - Data
Intitulé du poste
STAGE - DATA SCIENTIST H/F
Contrat
STAGE
Votre mission
La durée du stage est de 5 à 6 mois entre avril et septembre 2027.
Brest - Bretagne.
Dans un contexte où la robustesse des paramètres internes et la capacité à justifier les hypothèses fondamentales auprès du superviseur sont devenus des enjeux majeurs (exigences EBA/BCE, exercices ICAAP,...), notre service s'attache à interroger et approfondir les outils de projection du risque de crédit.
Le stage proposé s'inscrit dans cette démarche : il vise à mieux comprendre la pertinence de l'hypothèse markovienne (d'ordre 1) souvent questionnée par la supervision.
Dans ce cadre, vous aurez pour missions :
Optimiser le calcul des matrices de transition, en testant des modèles markoviens d'ordre supérieur (mémoire longue) à travers plusieurs analyses :
En fonction de l'avancement, une ouverture sur d'autres familles de modèles sera encouragée (Chaînes de Markov à mémoire variable, modèles dits " non-Markoviens ", modèles de mélange ou méthodes d'apprentissage séquentiel).
Et si c'était vous ?
Qui sommes-nous ?
Rattaché à la direction des risques de crédit et de contrepartie, vous rejoindrez l'équipe Paramètres et Prévisions du Crédit Mutuel Arkéa.
Localisation du poste
Lieu
Le Relecq-Kerhuon
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
BAC+5 OU PLUS
Métier
METIERS - Data
Intitulé du poste
STAGE - DATA SCIENTIST H/F
Contrat
STAGE
Votre mission
La durée du stage est de 5 à 6 mois entre avril et septembre 2027.
Brest - Bretagne.
Dans un contexte où la robustesse des paramètres internes et la capacité à justifier les hypothèses fondamentales auprès du superviseur sont devenus des enjeux majeurs (exigences EBA/BCE, exercices ICAAP,...), notre service s'attache à interroger et approfondir les outils de projection du risque de crédit.
Le stage proposé s'inscrit dans cette démarche : il vise à mieux comprendre la pertinence de l'hypothèse markovienne (d'ordre 1) souvent questionnée par la supervision.
Dans ce cadre, vous aurez pour missions :
Optimiser le calcul des matrices de transition, en testant des modèles markoviens d'ordre supérieur (mémoire longue) à travers plusieurs analyses :
- Étudier, sur plusieurs ordres, l'influence des cotations antérieures sur la transition de cotation, en listant et analysant les cas principaux
- Caractériser la profondeur de mémoire effective du processus ;
- Proposer, implémenter et comparer des chaînes de Markov d'ordre supérieur (2, 3, voire plus si pertinent) ;
- Explorer des méthodes bayésiennes pour intégrer une information a priori sur les trajectoires.
En fonction de l'avancement, une ouverture sur d'autres familles de modèles sera encouragée (Chaînes de Markov à mémoire variable, modèles dits " non-Markoviens ", modèles de mélange ou méthodes d'apprentissage séquentiel).
Et si c'était vous ?
- De cursus école d'ingénieur ou universitaire (Bac +4/+5) avec une spécialité en statistiques, probabilités, économétrie et/ou mathématiques,
- vous maîtrisez les outils bureautiques et le langage de programmation R.
- Ouvert et rigoureux, vos qualités relationnelles vous permettent de
- travailler en autonomie ainsi qu'en équipe et de vous intégrer rapidement.
Qui sommes-nous ?
Rattaché à la direction des risques de crédit et de contrepartie, vous rejoindrez l'équipe Paramètres et Prévisions du Crédit Mutuel Arkéa.
Localisation du poste
Lieu
Le Relecq-Kerhuon
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
BAC+5 OU PLUS
