ERGO Group AG

Du studierst Mathe, WiWi, Informatik oder ein verwandtes Fach – und interessierst dich dafür, wie Finanzmärkte, Versicherungen oder Rentensysteme wirklich funktionieren? Dann ist der „Düsseldorf Quant Talk – Theory Meets Practice“ genau das Richtige für dich.

Was ist der Quant Talk?

Die Vortragsreihe wird vom Lehrstuhl für Finanz- und Versicherungsmathematik der HHU organisiert. Forschende  aus der Finanz- und Versicherungsmathematik stellen ihre aktuellen Arbeiten vor. Du bekommst sowohl die theoretischen Ideen als auch die konkreten Anwendungen in Finanz- und Versicherungswirtschaft erklärt.

Was bringt dir der Quant Talk?

• Einblicke in aktuelle Forschung zu Finanz- und Versicherungsmathematik
• Konkrete Anwendungen in Banken, Versicherungen und Risikomanagement
• Kontakte zu Praktiker:innen, Alumni und anderen Studierenden
• Ideen für Praktika, Abschlussarbeiten und den Berufseinstieg

Gleichzeitig triffst du beim Quant Talk die Düsseldorfer Quant Community: Fachleute aus der Finanz- und Versicherungsbranche, Absolvent:innen und Studierende – perfekt zum Networking.

Ort, Zeit & Ablauf

• Wo? Haus der Universität am Schadowplatz – mitten im Zentrum Düsseldorfs
• Wann? Immer von 17:00–18:00 Uhr
• Sprache: Englisch
• Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über das Online-Formular ist aber nötig.

Nach jedem Vortrag gibt es ein Get-together mit Fingerfood – ideal, um in lockerer Atmosphäre Fragen zu stellen, Kontakte zu knüpfen und Einblicke in mögliche Praktika, Abschlussarbeiten oder Einstiegsjobs zu bekommen – direkt bei Leuten, die in genau den Bereichen arbeiten, die dich interessieren.

Die erfolgreich etablierte Veranstaltungsreihe wird von ERGO als Partner gerne unterstützt – und wir freuen uns, dass bereits zahlreiche ERGO-Kolleg:innen die Gelegenheit genutzt haben, vor Ort dabei zu sein.
Außerdem gibt es einen Hinweis für Mitglieder der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV): Die Teilnahme an den Düsseldorf Quant Talks kann inzwischen auf die DAV-Weiterbildungspflicht angerechnet werden.

Ein Beispiel aus dem Programm

Am 27. Mai 2026 hat Alessandro Gnoatto (University of Verona) zum Thema „Multi-Layer Deep xVA Solver: Structural Credit Models and Convergence Analysis“ vorgetragen.

Er stellte ein mehrschichtiges Kreditrisikomodell für Bewertungsanpassungen (xVAs) vor – von den „cleanen“ Grundwerten bis zu Funding- und Bewertungsanpassungen. Statt extrem aufwendiger, verschachtelter Monte-Carlo-Simulationen setzt er auf Deep-BSDE-Methoden und Deep Quantile Regression, um zum Beispiel Initial Margins zu bestimmen und seltene, aber wichtige Ausfallszenarien realistisch zu modellieren.

Die Vorträge richten sich ausdrücklich auch an Studierende: Die grundlegenden Ideen werden erklärt – du musst kein xVA-Profi sein, um etwas mitnehmen zu können. Wenn du dich für Stochastik, numerische Methoden, Machine Learning und Anwendungen im Risikomanagement interessierst, sind solche Vorträge besonders spannend.

Nächster Termin

Am 8. Juli 2026 spricht Julia Eisenberg (Vienna University of Technology) zum Thema „Some Mathematical Thoughts on PAYG Pension Schemes“.

Hier geht es um umlagefinanzierte Rentensysteme (PAYG) – ein Thema, das mathematisch anspruchsvoll ist und gleichzeitig gesellschaftlich hochrelevant, weil es unsere Altersvorsorge direkt betrifft.

Immer auf dem Laufenden bleiben

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